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| ARIMA模型在债券收益率中的应用 | |
| 引用本文： | 吴艳丽.ARIMA模型在债券收益率中的应用[J].中外企业家,2011(2):97-98. |
| 作者姓名： | 吴艳丽 |
| 作者单位： | 广州康大职业技术学院 |
| 摘 要： | 通过对债券即期收益率的分析，可以更加精确地知道债券收益率的变化情况。本文采用统计学家Box和Jenlins提出的ARIMA模型对我国债券收益率数据进行分析，得出ARIMA模型不但适合非平稳的时间序列，而且适合分析债券收益率，表明ARMA（1，1，1膜型的效果是比较好的。 |
| 关 键 词： | ARIMA模型 债券收益率 应用 统计学家 时间序列 |
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