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| 市场有效性动态不一致的实证检验 | |
| 作者姓名： | 中国人民银行株洲市中心支行课题组 刘社会 |
| 摘 要： | <正>一、有效市场假说及其主要缺陷(一)有效市场假说的基本含义经典的市场有效性定义是法马(Fama,1969)的阐释,即在一个有效的市场中股票价格反映了所有可得信息;1978年M.C.hensen提出了容易进行实证检验的有效市场定义,即根据某一信息集做出的决策不可能给投资者带来经济利润;帕尔格雷夫经济学大词典 |
| 关 键 词： | 动态不一致 市场有效性 实证检验 弱式有效市场 上证指数 随机游走 资本市场 序列相关性 检验方法 证券市场 |
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