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| 伪回归和误差修正模型的实证分析 | |
| 作者姓名： | 严忠 江海峰 |
| 作者单位： | 温州大学管理学院(严忠)，安徽工业大学经济学院(江海峰) |
| 摘 要： | 一、问题的提出 在金融数据分析和计量经济学中,经常会使用时间序列数据,特别是在线性回归模型中,即使yt=x_tβ μ_t(t=1,2,A,T)解释变量和被解释变量有一定的相关关系,但是往往会出现令人意外的结果,比如说,t检验和F检验都通过,且参数具有明显的经 |
| 关 键 词： | 计量经济学 误差修正模型 伪回归模型 实证分析 |
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