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分类号
杂志ISSN号
中国水产品价格波动分析——基于ARCH类模型
作者姓名:
朱坚真
刘汉斌
作者单位:
广东海洋大学,广东湛江,524088
摘 要:
本文基于2001—2010年中国水产品的月度数据,利用GARCH、TARCH等ARCH类模型对水产品价格的波动、波动的非对称性进行实证分析,得出中国水产品的价格波动具有集簇性、无记忆性、杠杆效应,并在此基础上提出加强价格波动管理的相关对策建议。
关 键 词:
价格指数
ARCH模型
波动率
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