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| 中国股市收益及波动的ARFIMAFIGARCH模型研究 | |
| 引用本文： | 张卫国,胡彦梅,陈建忠. 中国股市收益及波动的ARFIMAFIGARCH模型研究[J]. 南方经济, 2006, 2(3): 108-112 |
| 作者姓名： | 张卫国 胡彦梅 陈建忠 |
| 作者单位： | 1. 华南理工大学工商管理学院 2. 长安大学理学院 3. 西北工业大学应用数学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;中国博士后科学基金 |
| 摘 要： | 与现有研究方法不同，本文通过考察Akaike、Schwarz、Shibata、Hannan-Quinn四个信息准则，建立了描述深圳股票市场收益过程和波动过程双长记忆性特征的ARFIMA-FIGARCH模型。实证分析说明采用ARFIMA（0，m，1）-FIGARCH（1，d，0）模型拟合最好。研究结果表明：深圳成分指数日收益序列无长记忆，但波动序列具有较强的长记忆特征。 |
| 关 键 词： | 中国股票市场 双长记忆 ARFIMA-FIGARCH模型 |
| 文章编号： | 1000-6249（2006）02-0108-005 |
Study on ARFIMA-FIGARCH Model of Return and Volatility Processes in Chinese Stock Market |
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| Weiguo Zhang,Yanmei Hu,Jianzhong Chen. Study on ARFIMA-FIGARCH Model of Return and Volatility Processes in Chinese Stock Market[J]. South China journal of Economy, 2006, 2(3): 108-112 | |
| Authors: | Weiguo Zhang Yanmei Hu Jianzhong Chen |
| Affiliation: | Weiguo Zhang Yanmei Hu Jianzhong Chen |
| Abstract: | |
| Keywords: | China Stock Market Double Long-Memory ARFIMA-FIGARCH Model |
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