|
|||||
|
|
| 银行客户信用评级系统合理性的检验——排序响应面板数据模型在银行风险管理中的运用 | |
| 引用本文： | 郑大川,沈利生,黄震.银行客户信用评级系统合理性的检验——排序响应面板数据模型在银行风险管理中的运用[J].中南财经政法大学学报,2011(1). |
| 作者姓名： | 郑大川 沈利生 黄震 |
| 作者单位： | 1. 华侨大学经济与金融学院,福建泉州,362021 2. 华侨大学数量经济与技术经济研究院,福建泉州,362021;中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京,100732 3. 奥特本大学数学科学系,Ohio,westerville,43081 |
| 基金项目： | 福建省数量经济学研究生教育创新基地资助 |
| 摘 要： | 贷款人信用评级是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。银行的信用评级系统含有大量主观因素,会对评级效果产生影响。含随机效应(包含随机截距项和随机系数)的排序响应面板数据模型能够对现有银行信用评级系统的合理性进行检验和分析。实证结果表明,新模型可以发现现有系统的冗余指标,并为权重设置提供依据。据此为银行信用评级系统的修正提供了依据。 |
| 关 键 词： | 信用评级 面板数据模型 排序响应模型 随机效应 |
Adequacy Test for Credit Rating System in Banking: An Ordinal Responsive Panel Data Model Using in Banking Risk Management |
|
| ZHENG Dachuan,SHEN Lisheng,HUANG Zhen.Adequacy Test for Credit Rating System in Banking: An Ordinal Responsive Panel Data Model Using in Banking Risk Management[J].Journal of Zhongnan University of Finance and Economics,2011(1). | |
| Authors: | ZHENG Dachuan SHEN Lisheng HUANG Zhen |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |