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| 优化企业年金资产配置——基于均值-CVaR模型 | |
| 引用本文： | 郭辰,施秋圆,郭梦云.优化企业年金资产配置——基于均值-CVaR模型[J].现代商业,2013(9). |
| 作者姓名： | 郭辰 施秋圆 郭梦云 |
| 作者单位： | 中央财经大学 北京 100081 |
| 摘 要： | 企业年金在多支柱养老保险体系中扮演着越来越重要的作用.为实现企业年金保值增值,本文根据我国企业年金的发展现状和《企业年金基金管理办法》中对年金基金投资方面限制,对货币市场工具、银行定期存款、国债、企业债和股票的投资比例进行约束,并运用均值-CVaR构建企业年金资产配置模型,在一定的工资替代率目标下得到最优投资组合.最后结合数据结果进行分析,并提出建议. |
| 关 键 词： | 企业年金 资产配置 均值-CVaR模型 |
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