基于VaR的商业银行市场风险分析 |
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引用本文: | 张波.基于VaR的商业银行市场风险分析[J].东方企业文化,2013(3):180-181. |
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作者姓名: | 张波 |
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作者单位: | 安徽大学 |
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摘 要: | 巴塞尔新资本协议将银行风险分为信用风险、市场风险和操作风险。其中,市场风险又可以分为利率风险和汇率风险。随着我国经济的发展,综合国力的提升,人民币升值的压力不断提升,人民币币值得波动也很频繁。因此,汇率的波动对银行风险的影响值得研究。
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关 键 词: | VaR 汇率风险 ARCH模型 |
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