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| 基于主成分的统计套利策略研究 | |
| 引用本文： | 陈威杰,蔡志成.基于主成分的统计套利策略研究[J].现代经济信息,2013(20). |
| 作者姓名： | 陈威杰 蔡志成 |
| 作者单位： | 杭州电子科技大学经济学院 |
| 摘 要： | 主成分分析是一种降维的分析方法，其基本思想是，通过较少的变量来代替原来较多的变量，而这种代替可以反映原来多变量的大部分信息，因此主成分分析实际是一种降维的分析方法。本文利用主成分分析确定股票池的主成分变量，以此建立套利策略，实证表明该策略效果良好。 |
| 关 键 词： | 主成分分析 统计套利 |
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