基于文化算法的证券组合投资模型的研究 |
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引用本文: | 谢倩倩.基于文化算法的证券组合投资模型的研究[J].武汉金融,2008(11). |
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作者姓名: | 谢倩倩 |
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作者单位: | 武汉理工大学,湖北武汉,430070 |
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摘 要: | 本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的最优解,实验结果表明此方法取得了较好效果。
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关 键 词: | 证券组合投资模型 文化算法 多目标优化 外文化 |
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