我国粮食期货市场与现货市场联动机理分析——基于对大豆、玉米、小麦、籼稻粮食品种的实证分析 |
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引用本文: | 黄太洋.我国粮食期货市场与现货市场联动机理分析——基于对大豆、玉米、小麦、籼稻粮食品种的实证分析[J].价格理论与实践,2013(1):77-78. |
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作者姓名: | 黄太洋 |
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作者单位: | 宜春学院经济与管理学院 |
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摘 要: | 本文对我国粮食期货价格与现货价格关联性进行了深入研究,结果表明:粮食现货价格与期货价格存在着长期均衡关系,期货价格是现货价格的格兰杰原因,对现货价格具有显著的价格溢出效应。同时,粮食期货市场对现货市场存在着显著的单向波动溢出效应,但粮食现货市场对粮食期货市场波动溢出效应不明显。
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关 键 词: | 粮食期货价格 粮食现货价格 溢出效应 |
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