Markowitz的投资组合理论与非系统风险控制 |
| |
引用本文: | 李茂萍.Markowitz的投资组合理论与非系统风险控制[J].时代金融,2013(17):25+27. |
| |
作者姓名: | 李茂萍 |
| |
作者单位: | 云南师范大学经济与管理学院 |
| |
摘 要: | 投资者在投资过程中可以通过不同证券之间的组合将非系统风险减小以追求既定收益水平下风险的最小化。在实际操作中,各种金融资产价格变动不是完全相关,投资者在考虑股票相关性的基础上,组合相关程度低的股票,以达到最大限度上降低风险的目的。而且,分散投资应适度,否则,相应的管理费用等过高,投资组合不一定能带来较优的收益。
|
关 键 词: | 非系统风险 投资组合理论 风险控制 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|