|
|||||
|
|
| 小麦期货收益时间序列分析 | |
| 引用本文： | 危慧惠.小麦期货收益时间序列分析[J].山西财经学院学报,2004,26(1):109-112. |
| 作者姓名： | 危慧惠 |
| 作者单位： | 华中科技大学经济学院,湖北武汉430074 |
| 摘 要： | 本文研究了我国郑州商品期货交易所小麦期货近三年来的收益时间序列，对其进行了基本的统计学分析，结果发现分布是非正态的，较正态分布有尖峰厚尾，具有长记忆效应。进一步对其中具有ARCH效应的序列合约进行了分析，采用GARCH和EGARCH类模型进行了描述，分析了期货收益的波动集群性和杠杆效应。 |
| 关 键 词： | 小麦市场 期货贸易 收益时间序列 郑州市 商品期货 ARCH效应 杠杆效应 波动集群性 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |