利用股指期货为个股进行套期保值的策略构建

本文针对股指期货的特点，对个股的套期保值的策略进行了研究。运用计量分析软件，建立普通最小二乘法（OLS）模型估算β值，并对股票的系统风险进行了测算。分别用普通最小二乘法（OLS）和广义自回归条件异方差模型（GARCH）对最优套期保值率予以估计。