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分类号
杂志ISSN号
铜期货市场的国际关联性研究--基于中、英、美三国的实证分析
作者姓名:
帅加琴
吴振信
作者单位:
北方工业大学经济管理学院
摘 要:
运用协整检验、向量误差修正模型、方差分解和脉冲响应函数等方法研究中、英、美铜期货价格关联性。结果表明:SHFE、LME和COMEX的铜期货价格存在长期均衡关系,总方差中来自于上海、伦敦和纽约交易所的分别为39.01%、60.43%和0.56%;脉冲响应函数分析得出,LME在国际铜期货交易及定价中居于主导性作用、COMEX的作用则很小,SHFE对国际定价的影响在不断提高。
关 键 词:
铜期货
国际关联性
向量误差修正模型
方差分解
脉冲响应
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