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| 资产风险预警的神经网络技术实现 | |
| 作者姓名： | 王姣姣 郭朋 |
| 作者单位： | 1. 复旦大学政治经济系 2. 复旦大学国际金融系 |
| 摘 要： | 本文采用美元指数自1973年的日数据进行研究.首先,构造了一个衡量价格波动的函数,在此数异常波动时,往往就预示着价格将要发生变动;然后,利用基于遗传算法的神经网络构建资产价格异常波动预警系统.在神经网络的训练过程中,利用粗糙集对训练样本进行了约简,提高了训练效果.结果表明,该系统可以有效对资产价格的异常波动做出预警,从而为风险管理提供了一种新的思路. |
| 关 键 词： | 粗糙集 遗传神经网络 资产价格 异常波动 预警 |
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