股市规模效应的再研究--基于上海A股市场的实证分析 |
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引用本文: | 王健超,郎波.股市规模效应的再研究--基于上海A股市场的实证分析[J].云南财贸学院学报,2005,21(2):39-43. |
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作者姓名: | 王健超 郎波 |
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作者单位: | 西南财经大学金融学院,四川成都610074 |
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摘 要: | 规模效应反映了股票收益率与公司规模之间的反向关系。以上海A股市场2001年1月到2003年10月的上市公司数据为对象,通过描述统计和回归分析,认为在处于一个调整期的上海A股市场中,规模同收益率之间没有体现出明显的相关性,而相关性更多表现在同收益率的波动性之间。
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关 键 词: | 规模效应 上海A股市场 实证研究 |
文章编号: | 1007-5585(2005)02-0039-05 |
修稿时间: | 2004年11月15 |
Study on the Scale Effect of Stock Market--Empirical Test of Shanghai Stock Market |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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