混沌理论与分形维的研究与应用——以深圳股票市场成份指数为例 |
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作者姓名: | 陈昭 王国臣 |
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作者单位: | 南开大学经济研究所 |
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摘 要: | 以赫斯特指数和李亚普诺夫指数研究中国深圳股票市场的运行情况,表明该市场是一混沌系统,因此需建立恰当的非线性动力系统研究,在此基础上的结论才会具有普遍的现实解释能力。
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关 键 词: | 深圳股票市场 成份指数 混沌理论 分形维 应用 赫斯特指数 指数研究 混沌系统 系统研究 解释能力 非线性 行情 |
文章编号: | 1002-2880(2005)07-0075-03 |
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