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| 检验卡马拉对股市星期一效应的解释 | |
| 引用本文： | 高雷,张杰,李芬香.检验卡马拉对股市星期一效应的解释[J].生产力研究,2008(13):54-55. |
| 作者姓名： | 高雷 张杰 李芬香 |
| 作者单位： | 1. 南京信息工程大学,国际金融研究院,江苏,南京,210044 2. 汕头大学商学院,广东,汕头,515063 |
| 基金项目： | 江苏省哲学社会科学研究重大项目(08SJB6300021); 江苏省社科院重点课题(院阅Z0703); 中国博士后科研基金(20060400690) |
| 摘 要： | 星期一效应指的是周一的股市收益通常比周五低。卡马拉Kamara(1997)认为,是机构交易及衍生工具的使用导致了星期一效应的消失。由于机构交易在我国远没有像在西方成熟市场那么重要,而且衍生工具的使用很有限,那么星期一效应为什么消失呢?文章实证研究这个问题,并以相反的结论推翻了卡马拉的观点。 |
| 关 键 词： | 星期一效应 行为金融学 异象 机构投资者 |
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