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| 经济周期对我国商业银行信贷风险管理的影响分析——基于VAR模型的实证研究 | |
| 作者单位： | ;1.渤海银行战略发展部;2.渤海银行博士后工作站 |
| 摘 要： | 本文利用向量自回归模型(VAR),通过脉冲响应函数和方差分解技术,分析主要宏观经济变量的冲击对我国商业银行信贷风险水平影响的传递过程以及贡献程度,并对经济周期内商业银行的经营行为及其风险形成机制展开分析。研究发现:宏观经济变量的波动对我国商业银行信贷风险的变化有较大影响,不良率的周期波动对自身的惯性影响非常明显;GDP的周期波动与不良率呈逐渐减弱的反相关关系;物价周期波动对不良率的影响呈先正再负再转正的波动变化,而且持续时间较长;宽松的货币政策会助长不良率的提高。 |
| 关 键 词： | 经济周期 信贷风险 不良贷款 逆周期监管 |
Business Cycles and Credit Risk Management of China's Commercial Banks:an Empirical Study Based on a VAR Model |
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