国际上银行账户利率风险利率冲击情景研究 |
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作者单位: | ;1.中国银监会政策研究局;2.中国银监会上海监管局 |
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摘 要: | 此次国际金融危机显示,以200个基点的平移利率冲击作为标准情景,无法有效捕捉银行账户中存在的各类利率风险。国内外监管部门不断尝试建立更为有效的风险计量方法,并在利率冲击情景设计方面有了较为重大的变化和改进。本文对利率冲击情景的最新监管探索进行了阐述,分析我国商业银行利率冲击情景的现状和挑战,提出了针对性的政策建议。
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关 键 词: | 资本监管 银行账户 利率风险 利率冲击情景 |
The Methodology of Interest Rate Shock Scenario Design in the Banking Books |
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