商业银行房贷尾部风险压力测试问题探讨 |
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引用本文: | 吕伟昌.商业银行房贷尾部风险压力测试问题探讨[J].中国证券期货,2011(11):168-169. |
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作者姓名: | 吕伟昌 |
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作者单位: | 山东交通学院,山东济南,250023 |
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基金项目: | 山东交通学院科研基金资助,课题项目:山东金融安全预警体系构建,课题编号:R2011009 |
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摘 要: | 目前尾部风险问题已严重影响国内房贷资产的安全。研究证明,压力测试是解决尾部风险的有效手段。本文首先引入了房贷尾部风险压力测试问题,界定了尾部风险和压力测试内涵。其次结合美国和欧洲经验,就国内压力测试存在的问题做了现状分析。再次从流程角度对房贷尾部风险压力测试问题进行系统分析。最后提出了相应对策建议。
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关 键 词: | 尾部风险 压力测试 厚尾事件 向量修正误差模型 |
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