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| CAPM模型与APT模型的比较 | |
| 引用本文： | 赵李娜.CAPM模型与APT模型的比较[J].山东商业会计,2005(3):20-22. |
| 作者姓名： | 赵李娜 |
| 作者单位： | 山东经济学院,山东济南250014 |
| 摘 要： | 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）是关于资本市场均衡的两个比较著名的模型。二种模型虽然在解释的角度、基本很设、方法、以及适用范围上均有重大区别，但是殊途同归，它们得出的结论是一致的：期望收益与风险之间存在着正相关的关系。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型（CAM） 套利定价理论（APT） 期望收益 风险 APT模型 CAPM模型 资本资产定价模型 套利定价理论 市场均衡 殊途同归 |
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