|
|||||
|
|
| 上证指数的预测分析——基于ARIMA模型 | |
| 引用本文： | 马艳娜,曾纪瑛.上证指数的预测分析——基于ARIMA模型[J].经贸实践,2017(3). |
| 作者姓名： | 马艳娜 曾纪瑛 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学,湖北武汉,430073 |
| 摘 要： | 本文通过以2013年11月3日至2016年11月18日上证指数的收盘价作为样本容量,构建ARIMA模型对时间序列进行预测分析.通过上证指数的时间序列图来判断其序列的平稳性,并根据单位根检验的结果进行差分,由此判断阶数,构建模型ARIMA(p,d,q),并对上证指数收盘价进行短期预测.通过研究分析,发现此模型能够作为金融投资的一个非常重要的工具,它具有良好的短期预测效果. |
| 关 键 词： | ARIMA模型 序列平稳性 预测 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |