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| 基于ARMA模型对沪市股票指数的预测 | |
| 引用本文： | 郭雪,王彦波.基于ARMA模型对沪市股票指数的预测[J].时代经贸,2006,4(Z3):58-59. |
| 作者姓名： | 郭雪 王彦波 |
| 作者单位： | 1. 财经政法大学信息学院 2. 大学数学与计算机科学学院,湖北,武汉 |
| 摘 要： | 本文介绍了随机时间序列的统计预测方法,然后给出了ARMA模型的参数估计,以及预测的方法和步骤,最好利用ARMA模型对沪市未来短期内的指数进行预测,结果说明该方法具有极强的实践意义. |
| 关 键 词： | 时间序列 ARMA模型 预测 股市指数 |
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