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| 动态投资组合保险策略绩效实证研究 | |
| 作者姓名： | 卢洁 |
| 作者单位： | 东北财经大学 |
| 摘 要： | 本文介绍了三种动态投资组合保险策略：CM（固定组合）保险策略、B＆H（买入持有）保险策略以及CPPI（固定比例投资组合）保险策略。通过采用深圳成份指数，对不同市场走势，设置不同的保底比例和乘数，仓位进行逐日调整，实证分析了三种策略的保险绩效。 |
| 关 键 词： | CM策略 B＆H策略 CPPI策略 动态投资组合 保险策略 绩效 实证研究 深圳成份指数 |
| 文章编号： | 1002-2880(2006)11-0094-02 |
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