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| 国债——金融债利差定价模型：——一级市场的实证分析 | |
| 引用本文： | 李艳芳,白静.国债——金融债利差定价模型：——一级市场的实证分析[J].中国货币市场,2001(3):54-57. |
| 作者姓名： | 李艳芳 白静 |
| 作者单位： | [1]清华大学经济管理学院 [2]中国农业银行总行资金交易中心 |
| 摘 要： | 本文以2000年以来银行间债券市场经验数据，构建出我国国债－金融债利差定价模型，用于预测国债和金融债一级市场的定价。 |
| 关 键 词： | 国债 金融债 利差定价 债券一级市场 票面利率 中国 相关性检验 实证分析 |
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