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| 基于ARIMA与GARCH模型对我国国际入境旅游需求波动的研究 | |
| 作者姓名： | 王峰博 郑未君 |
| 作者单位： | 1. 中国人民银行清算总中心,北京,100037 2. 中国工商银行股份有限公司,北京,100000 |
| 摘 要： | 我国入境旅游需求近年来在高速增长的同时呈现出明显波动.最近国外学者开始借助计量经济学模型对其波动进行定量分析,这对于我国准确把握市场变化,制定产业发展战略及措施,提高旅游预测的精确性有着重要意义.本文建立单变量ARIMA-GARCH、ARIMA-EGARCH以及多变量CCC-GARCH模型对我国8个国际旅游主要客源国1990年1月～2006年12月入境客流量及其增长率序列进行实证研究.结果表明,上述模型具有很好的适用性.各国旅游需求的波动具有短期或长期的持续性及不对称性.它们之间大多正向相关,存在互补关系. |
| 关 键 词： | 旅游需求 ARIMA-GARCH模型 多变量CCC-GARCH模型 |
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