| 商业银行资产组合信用损失相关的度量研究 |
| |
| 引用本文： | 梁琪.商业银行资产组合信用损失相关的度量研究[J].南开经济研究,2005,3(3):97-100,110. |
| |
| 作者姓名： | 梁琪 |
| |
| 作者单位： | 日本学术振兴会 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(70201001)，日本文部科学省特别研究员奖励费(MEXT Grant-in Aid for JSPS Fellows)，住友财团项目的资助 |
| |
| 摘 要： | 商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键，更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究，在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法，并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。
|
| 关 键 词： | 损失相关 银行贷款 组合理论 |
The Portfolio Re -arrangement and the Credit Loss in Commercial Banks: A Measurement Analysis on their Relation |
| |
| LIANG Qi.The Portfolio Re -arrangement and the Credit Loss in Commercial Banks: A Measurement Analysis on their Relation[J].Nankai Economic Studies,2005,3(3):97-100,110. |
| |
| Authors: | LIANG Qi |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
