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| 基于ARIMA模型对中国波指的分析及预测 | |
| 作者姓名： | 李雪 李艳 |
| 作者单位： | 西安财经学院经济学院,陕西西安,710100 |
| 摘 要： | 2015年6月26日中国金融市场在上海证券交易所正式公布中国首个波动率指数——iVX指数.它可以作为我国经济发展和金融活动的阴晴雨.在一定程度上为投资者的决策方向提供一些参考信息.本文选择时间序列分析中的ARIMA模型对2015年6月3日-2017年7月20日中国波指进行建模分析拟合,对iVX指数进行短期的预测,进而了解中国波指的未来走势. |
| 关 键 词： | ARIMA模型 中国波指(iVX) 波动率指数 预测 |
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