| 中国证券市场的分形现象研究 |
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| 引用本文： | 戴志敏,干瀚羽.中国证券市场的分形现象研究[J].商业研究,2003(17):84-86. |
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| 作者姓名： | 戴志敏 干瀚羽 |
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| 作者单位： | 浙江大学,经济学院,浙江,杭州,310027 |
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| 基金项目： | 国家社科基金项目资助（02BJY131） |
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| 摘 要： | 有效市场假说存在严重缺陷。在介绍分形理论的基本概念和常用的R/S分析方法的基础上,运用分形 理论的方法对沪深两市进行了实证检验,得出沪深两市指数具有大于0.5的Hurst指数和分形结构特性。同时 对证券市场的分形和混沌特点展开了进一步的探讨与总结。
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| 关 键 词： | 证券市场 分形理论 R/S分析 |
| 文章编号： | 1001-148x(2003)17-0084-03 |
| 修稿时间： | 2002年9月19日 |
Research on Fractural Phenomenon of Security Market |
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| Abstract: | The article points out the limitation of efficient market hypothesis (EMH) and introduces the basic conception of fractual thoery and the commonly used R/S analysis. Then it applys fractual theory to the inspection of the stock markets in Shanghai and Shengzhen and gets the conclusion that the indexs of Shanghai market and Shenzhen market had fractual structure and the Hurst exponents are bigger than 0.5. At last, it sums up and discusses the fractual characteristic of the security market again. |
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| Keywords: | security market fractural theory R/S analysis |
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