| 我国股票期权市场计算实验金融仿真研究 |
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| 引用本文： | 曾,薇.我国股票期权市场计算实验金融仿真研究[J].华东经济管理,2013,27(2):71-75. |
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| 作者姓名： | 曾 薇 |
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| 作者单位： | 中国人民银行天津分行 |
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| 基金项目： | 上海证券交易所联合研究计划第22期“股票期权可行性与产品设计” |
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| 摘 要： | 文章基于计算实验金融方法,结合我国权证市场定价模型,构建我国连续双向拍卖人工股票期权市场仿真实验平台,并基于此平台针对持仓限额制度进行对比实验,为我国未来推出股票期权产品提供实验依据。实验结果表明,限仓额度的大小并不会对市场价格造成显著影响,但随着限制的放松,市场成交量将会有显著的增加,因此,我国股票期权市场可以通过对限仓额度的灵活调整来规避由持仓量过于集中而可能引发的市场操纵行为。
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| 关 键 词： | 股票期权 计算实验金融 连续双向拍卖 持仓限额 |
Research on Stock Options Market with Agent-based Computational Finance in China |
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| ZENG Wei.Research on Stock Options Market with Agent-based Computational Finance in China[J].East China Economic Management,2013,27(2):71-75. |
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| Authors: | ZENG Wei |
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| Institution: | ZENG Wei(Tianjin Branch,the People’s Bank of China,Tianjin 300040,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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