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| 机构投资者与股价波动——以社保基金和QFII资金为例 | |
| 引用本文： | 邓学斌.机构投资者与股价波动——以社保基金和QFII资金为例[J].海南金融,2009(2):8-11. |
| 作者姓名： | 邓学斌 |
| 作者单位： | 中山大学管理学院,广东广州,510275 |
| 摘 要： | 本文在对A股指数及其收益率走势进行分析的基础上．采用非对称的GARCH模型拟合A股收益率的变动，然后对模型的稳健性进行了检验，最后得出结论，认为：以社保基金和QFII为代表的机构投资者进入股票市场能够有效地降低我国股票收益率的自相关性以及收益的波动性。 |
| 关 键 词： | 社保基金 QFII 机构投资者 自相关 股价 |
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