|
|||||
|
|
| 风险价值的优点及其在中国金融市场的应用 | |
| 作者姓名： | 金磊 |
| 作者单位： | 上海安迅科技股份有限公司财务部 |
| 摘 要： | 随着金融市场的发展 ,尤其是大量金融衍生产品的运用 ,使得金融市场风险管理愈发重要。为更好地管理所面临的金融风险 ,越来越多的金融机构开始将风险价值 (valueatridk———简称VAR)方法运用于风险管理之中 ,这是一种直观和有效地管理金融市场风险的方法。风险价值的定义及优点所谓风险价值 ,是在预设的置信度水平上 ,在一定目标期限内预期的最大损失。假设设定一投资组合的置信度为 95% ,目标期限为一个月 ,计算出的风险价值是 50 0万美元 ,这就表明该组合面临着在一个月内有 5%的可能性会发生 50 0万美元亏损的风险。衡量风险价值首先… |
| 关 键 词： | 风险价值 中国 金融市场 应用 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |