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| CFaR方法及其银行信用风险管理应用研究 | |
| 作者姓名： | 彭国红 董国庆 |
| 作者单位： | [1]武汉大学经济与管理学院 [2]汉口银行武珞路支行,湖北武汉430072 |
| 摘 要： | 银行信用风险管理中信用评估是核心。本文认为，现有信用评估方法不能准确地衡量贷款公司的信用风险。因此，在“在险价值（VAR）”的基础上发展了“在险现金流（CFaR）”，并探讨了CfaR法在银行信用风险管理中的应用。 |
| 关 键 词： | 银行信用风险管理 在险现金流（CFaR） 在险价值（VAR） |
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