对外开放条件下的证券市场风险相关性及共度量 |
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作者姓名: | 张兵 李心丹 |
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作者单位: | [1]南京大学工程管理学院副教授 [2]南京大学工程管理学院副院长、教授、博士生导师 |
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摘 要: | 对外开放条件下的中国证券市场将面临关联溢出、波动加剧以及市场大幅下跌等主要风险,这些风险可能产生很大危害。本文简介了VaR、Copula和ICAPM模型在分析证券市场风险相关性的应用。
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关 键 词: | 风险 中国证券市场 对外开放 溢出 条件 度量 波动 相关性 简介 分析 |
修稿时间: | 2004-12-24 |
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