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| B-S模型应用于中国备兑权证定价的实证考察——基于调整的EWMA模型 | |
| 引用本文： | 戚敏娣,何蓉.B-S模型应用于中国备兑权证定价的实证考察——基于调整的EWMA模型[J].现代商业,2009(36). |
| 作者姓名： | 戚敏娣 何蓉 |
| 作者单位： | 1. 浙江大学管理学院,杭州,310029 2. 英国约克大学,YO10,5DD |
| 摘 要： | 本文采用B-S期权定价模型,对我国备兑权证进行了理论定价并考察了市场价格与理论价格之间的偏差.在经典的B-S模型基础上,本文还比较了EWMA模型与调整的EWMA模型在对历史波动率进行估算时的有效性. |
| 关 键 词： | 备兑权证 B-S模型 调整的EWMA模型 |
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