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| TAR模型在沪深股票市场研究中的应用 | |
| 引用本文： | 周连强.TAR模型在沪深股票市场研究中的应用[J].商业时代,2010(21). |
| 作者姓名： | 周连强 |
| 作者单位： | 华南理工大学工商管理学院,广州,510640 |
| 摘 要： | 本文利用单位根检验方法,对2005年12月22日至2008年7月22日中国股票市场上证综指与深证成指序列进行检验,研究表明两种股份指数序列均存在单位根,这说明两者的变化是非线性的.而两种指数的收益率序列经过检验证明不存在单位根.文章还发现上证综指与深证成指存在极高相关性,并利用非线性方法,对两种指数收益率序列进行了实证分析. |
| 关 键 词： | 上证综指 深证成指 非线性 TAR模型 |
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