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| 交叉上市公司A股、H股价格行为对比分析 | |
| 引用本文： | 杨春霞,邓强强,刘小芳.交叉上市公司A股、H股价格行为对比分析[J].财会月刊,2014(20). |
| 作者姓名： | 杨春霞 邓强强 刘小芳 |
| 作者单位： | 南京信息工程大学信息与控制学院;中国工商银行泗洪支行; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(项目编号:61273229)资助 |
| 摘 要： | 本文采用排列熵和滑动窗口方法研究交叉上市公司A股和H股的价格行为。研究发现,交叉上市的A股和H股股票价格变化存在差异,H股股票价格变化相对规则,A股股票价格变化则相对随机;并且在金融危机后,A股价格变化的不确定性明显变大,A股的信息效率变高,而H股价格变化的不确定性有减小的趋势;A股、H股价格变化存在着较高的关联性并且在长时间尺度下A股、H股价格变化的关联性逐步增强。 |
| 关 键 词： | 交叉上市 价格行为 排列熵 滑动窗口 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |