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| 中国A、B股市场关联性的实证分析 | |
| 引用本文： | 刘芳.中国A、B股市场关联性的实证分析[J].税务与经济,2007(1):21-24. |
| 作者姓名： | 刘芳 |
| 作者单位： | 吉林大学,商学院,吉林,长春,130012 |
| 基金项目： | 本文得到福建省社科基金项目（项目编号：20068068）资助. |
| 摘 要： | 利用市值加权法分别编制相应的A、B股市场指数，在此基础上利用多种经济计量模型对A、B股市场关联性进行多角度、分阶段的实证分析，以期得到B股开放前后两市关联性的结论。上述研究可以对A、B股的内在关联性有一个更准确的判断，为管理层在决策上提供相应的依据。 |
| 关 键 词： | A股市场 B股市场 关联性 误差修正模型 向量自回归模型 Granger因果检验 |
| 文章编号： | 1004-9339（2007）01-0021-04 |
| 收稿时间： | 2006-10-24 |
| 修稿时间： | 2006年10月24 |
Empirical Analyses on the Relationship between A & B Stock Market Of China |
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| Liu Fang.Empirical Analyses on the Relationship between A & B Stock Market Of China[J].Taxation and Economy,2007(1):21-24. | |
| Authors: | Liu Fang |
| Institution: | Commercial School,Jilin University, Changchun 130012, China |
| Abstract: | |
| Keywords: | A stock market B stock market interrelation error correction model vector auto - regressive model Granger cause -effect test model |
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