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| 分散化投资降低证券组合风险的实证研究 | |
| 引用本文： | 姜茂生,张雪丽.分散化投资降低证券组合风险的实证研究[J].东北财经大学学报,2001(6):42-44. |
| 作者姓名： | 姜茂生 张雪丽 |
| 作者单位： | 东北财经大学,财政税务学院,辽宁,大连,116025 |
| 摘 要： | 本对投资组合理论分菜化投资降低非系统风险的问题进行了研究，给出了理论推导过程，并通过随机选取的股票数据进行了实证分析，确定了在我国股票市场上消除90％以上非系统风险的股票数量，最后分析了分散化投资对投资管理的五点影响。 |
| 关 键 词： | 投资组合 股票市场 风险分散化 实证研究 非系统风险 分散化投资 |
| 文章编号： | 1008-4096(2001)06-0042-03 |
| 修稿时间： | 2001年9月28日 |
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