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| 基于同一主体的多种认股权证定价模型及其比较 | |
| 作者姓名： | 傅强 王晓勤 |
| 作者单位： | 1. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030 2. 重庆大学,数理学院,重庆,400030 |
| 摘 要： | 本文在风险中性条件下,利用鞅方法,导出基于同一主体的两种认股权证的定价模型。此模型可以避免传统随机微分方程中偏微分方程的繁琐求解过程及无封闭解的情况,方法简明、易于操作。本文还比较了此定价模型与Black-Sc-holes定价模型。 |
| 关 键 词： | 认股权证 鞅方法 Black-Scholes定价模型 |
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