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| 投资者情绪与市场收益的双向波动溢出关系 ——基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模型 | |
| 引用本文： | 周文龙,李育冬,余红心,赵袁军.投资者情绪与市场收益的双向波动溢出关系 ——基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模型[J].金融理论与实践,2020(11):69-78. |
| 作者姓名： | 周文龙 李育冬 余红心 赵袁军 |
| 作者单位： | 复旦大学 应用经济学博士后流动站,上海 200433;珠海复旦创新研究院 金融创新发展中心,广东 珠海 519000;上海商学院 商务经济学院,上海 200235;上海立信会计金融学院 工商管理学院,上海 201209 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 股票市场 投资者情绪 市场收益波动 TGARCH-M模型 BEKK-GARCH模型 |
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