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| 通货膨胀及其不确定性非线性检验研究 | |
| 引用本文： | 潘方卉,刘金全,郭燕华.通货膨胀及其不确定性非线性检验研究[J].商业研究,2012(1):105-112. |
| 作者姓名： | 潘方卉 刘金全 郭燕华 |
| 作者单位： | 吉林大学数量经济研究中心;山东凯文科技职业学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金重大项目,项目编号:10zd&006;国家自然科学基金项目,项目编号:70971055 |
| 摘 要： | 本文运用ARFIMA-FIEGARCH模型,对我国1990年以来的通货膨胀和通胀不确定性的动态特征进行了检验,发现我国通货膨胀和通胀不确定性序列中都存在着长记忆性,而且通胀不确定性还具有杠杆效应,Granger因果检验的结果表明通货膨胀是通胀不确定性的Granger原因。通过使用LSTAR模型度量通胀不确定性对通货膨胀的非对称、非线性反应程度,结果表明LSTAR模型的门限值为我国目标通胀率的确立提供了经验依据,实施通货膨胀目标制的货币政策,对有效地降低我国通货膨胀及其不确定性具有重要意义。 |
| 关 键 词： | 通货膨胀 通货膨胀不确定性 ARFIMA-FIEGARCH模型 LSTAR模型 |
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