转型经济国家汇率制度选择对金融稳定的影响——基于Probit模型和Logit模型的测算 |
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作者姓名: | 方旖旎 |
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作者单位: | 中南财经政法大学工商管理学院,湖北武汉430223 |
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摘 要: | 文章以26个转型经济国家为样本建立Probit模型和Logit模型,将金融危机发生概率与本国的汇率制度进行实证分析。模型稳定,定量变量、固定变量和控制变量都比较显著,尤其是文章考察的重点——2个固定变量。结果表明,同时期在三种汇率制度类型中,固定汇率制度发生金融危机的概率最小。因此转型经济国家当前应该选择固定汇率制度,稳定国内金融环境。
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关 键 词: | 转型经济国家 汇率制度 金融危机 Probit模型 Logit模型 |
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