股指期货套保妙招 |
| |
引用本文: | 卫廷廷.股指期货套保妙招[J].资本市场,2013(4):109-110. |
| |
作者姓名: | 卫廷廷 |
| |
作者单位: | 齐鲁证券研究所 |
| |
摘 要: | <正>股指期货上市已将近3年,随着机构投资者的逐渐介入,套利空间已微乎其微,市场已基本成熟。从国际的经验来看,股指期货最大的功能在于套保(对冲)。本文将把齐鲁证券2011年的报告《股指期货择时交易策略》中改进后的策略,应用于股指期货的择时套保中,并对股指期货上市以来的数据进行检验。套保功能作为国内第一种成熟的金融衍生品,股指期货最大的功能应该在于机构投资者的套保,也即对冲。
|
关 键 词: | 股指期货上市 套保 证券 机构投资者 对冲 交易策略 齐鲁 市场 指数 收益 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|