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| 浅析VaR测量模型对金融市场的度量 | |
| 引用本文： | 方为.浅析VaR测量模型对金融市场的度量[J].时代经贸,2011(14). |
| 作者姓名： | 方为 |
| 作者单位： | 核工业地质局三○六大队经营管理科,湖南,衡阳,421008 |
| 摘 要： | VaR风险度量是目前国内外金融界度量风险普遍使用的评估方法.本文简要阐述了VaR测量模型度量金融市场风险的优缺点及今后我国风险管理理论研究和金融界领域的研究方向. |
| 关 键 词： | VaR测量模型 金融 风险 度量 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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