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| 基于熵的股票市场长期风险度量研究 | |
| 引用本文： | 曹宏铎,李旲.基于熵的股票市场长期风险度量研究[J].数量经济技术经济研究,2004,21(5):85-93. |
| 作者姓名： | 曹宏铎 李旲 |
| 作者单位： | 1. 北京大学光华管理学院 2. 清华大学电子工程系 |
| 摘 要： | 本文研究股票市场混沌时间序列的长期演化规律。本文借助最大信息熵原理推导了弱时间关联性时间序列波动强度的定态概率分布；在介绍了时间序列联合概率和条件概率含义的基础上，借助最大定标原理。讨论了具有弱时间关联性的股票市场长期行为的联合概率分布与条件概率分布；研究了两类再生概率分布，并给出四种系统风险度量评价指标。最后，本文对中国沪市股票市场进行了实证研究。 |
| 关 键 词： | 股票市场 混沌理论 风险度量 最大信息熵原理 弱时间关联性时间序列 联合概率 条件概率 波动强度 混沌时间序列 |
Research on Measurement of the Long Term Risk in Stock MarketBased on Entropy |
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