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| 基于VaR技术的开放式基金流动性指数R_VaR | |
| 作者姓名： | 桑大鹏 |
| 作者单位： | 温州大学城市学院经济管理分院 温州市茶山高教园区 |
| 基金项目： | 浙江省社会科学界联合会课题(编号04/N76)的研究成果 |
| 摘 要： | 开放式基金在我国发展迅速,但是大规模的赎回潮频发,这给开放式基金的流动性管理带来了巨大挑战,如何结合赎回率和概率因素,建立衡量开放式基金流动性的指数,本文借鉴著名的VaR技术,提出了流动性指数R_VaR的概念,给出了计算的方法,最后对我国开放式基金的R_VaR做了试算研究。 |
| 关 键 词： | 开放式基金 赎回率 流动性指数 R_VaR |
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