统计极值理论在金融风险中的运用及探讨 |
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引用本文: | 周佳,汪琼.统计极值理论在金融风险中的运用及探讨[J].时代经贸,2007,5(6X):115-116. |
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作者姓名: | 周佳 汪琼 |
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作者单位: | 华中师范大学数学与统计学学院,湖北武汉 |
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摘 要: | 随着金融市场的迅猛发展,风险价值(VaR)在度量现在市场风险中已成为越来越重要的工具。本文在数理统计的极值理论的的基础上,推导出风险价值(VaR)的计算公式。并以上证180的指数样本为例,将极值理论下VaR的计算结果与正态分布下VaR的结果比较,得出了极值理论的优越性。
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关 键 词: | 风险价值 极值理论 阈值 极大似然估计 |
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